たちつて投資実践ノート

大豆さや vol.3

種別

さや取り

売買

2008/04/30 東京一般大豆 2008/12月限 4枚(50倍) 61,080円 買い
2008/04/30 東京NON大豆 2008/12月限 16枚(10倍) 73,810円 売り 倍率0.828倍

2008/06/11 東京一般大豆 2008/12月限 1枚(50倍) 74,990円 返済売り
2008/06/11 東京NON大豆 2008/12月限 4枚(10倍) 91,610円 返済買い 倍率0.819倍
2008/06/12 東京一般大豆 2008/12月限 1枚(50倍) 76,530円 返済売り
2008/06/12 東京NON大豆 2008/12月限 4枚(10倍) 94,610円 返済買い 倍率0.809倍
2008/06/13 東京一般大豆 2008/12月限 1枚(50倍) 74,500円 返済売り
2008/06/13 東京NON大豆 2008/12月限 4枚(10倍) 平均92,235円 返済買い 倍率0.808倍
2008/06/16 東京一般大豆 2008/12月限 1枚(50倍) 76,660円 返済売り
2008/06/16 東京NON大豆 2008/12月限 4枚(10倍) 95,850円 返済買い 倍率0.800倍

平均返済さや倍率0.809倍 -2.3%

仕掛け理由

・東京一般大豆と東京NON大豆のさやが開き続けてる
・期近ほど、さやの関係が正常化してる
・さやの収縮リズムからすると一旦さやは開くかもしれないけど、次のサイクルまで待てば必ずまた縮むはず
・さやの収縮リズムが崩れて一気に適正値まで収束する可能性もあるし、期近になるまで待てばさやは縮むはずだし、さやが開いて含み損が一時的に出ても問題ない範囲内で、長期戦で仕掛ける
・期間は4ヶ月

手仕舞い条件

・東京一般大豆/東京NON大豆＝0.9倍前後
・タイムリミット4ヶ月

手仕舞い理由

・大豆さやvol.4で期先を仕掛けたので、このポジションが不要になったため

備考

特になし

• 21:53
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